中國出口貿易結構的改變對其主要貿易出口國股市連動性之影響

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題名:	中國出口貿易結構的改變對其主要貿易出口國股市連動性之影響
其他題名:	The Influence of the Change in Mainland China's Exports on the Dynamic Interrelationship between the Stock Markets of Mainland China and Its Major Trading Partners
作者:	何明政 He, Ming-cheng
貢獻者:	財務金融學系財務管理碩士班吳依正 Yi-cheng Wu
關鍵詞:	一般化衝擊反應函數;Granger因果關係;貿易特化係數;出進口比率係數;顯示性比較利益;向量自我迴歸;貿易結構 VAR;Trade Structure;Granger
日期:	2010
上傳時間:	2015-03-16 10:25:58 (UTC+8)
摘要:	中國大陸在1979年提出開放的貿易政策，持續擴大其對外之出口貿易，至今已成為世界第一的出口大國，並對全球經濟產生了重大的影響。故本文欲藉由貿易特化係數、顯示性比較利益與出進口比率係數，瞭解中國大陸產業移動與產業競爭力對其主要出口貿易國之變動趨勢。另外，本文亦希望透過向量自我迴歸模型來驗證中國大陸對主要貿易出口國之股市是否具有長期均衡關係，並利用Granger因果關係檢定變數間是否存在因果關。　　　貿易結構實證結果顯示，中國大陸對主要貿易出口國之機械器具與電機設備較具有比較利益，但其比較利益並未如其貿易比重般的快速增加。在股市連動方面，前期之時間點中，中國大陸對美國與日本股市皆不具有連動關係，後期之時間點中，中國大陸對美國市場則具有顯著性的連動關係，對日本市場雖不具有顯著性，但其顯著性有增強之趨勢。
顯示於類別:	[財務金融學系(財務管理碩士班)] 博碩士論文

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