南華大學機構典藏系統:Item 987654321/19947
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 18278/19583 (93%)
造访人次 : 1074857      在线人数 : 1057
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻


    jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/19947


    题名: 臺灣不動產投資信託(REITs)流動性與報酬之研究
    其它题名: The Relationship between Liquidity and Returns--Evidence of REITs in Taiwan
    作者: 劉益成
    Liu, Yi-cheng
    貢獻者: 財務金融學系財務管理碩士班
    張瑞真
    Jui-chen Chang
    关键词: 分量迴歸;流動性;不動產證券化
    REITs;Liquidity;Quantile regression;GARCH
    日期: 2009
    上传时间: 2015-03-24 16:54:02 (UTC+8)
    摘要: 　　本文主要探討國內不動產證券化商品(REITs)流動性與報酬的關係，研究期間為2005 年三月至2008 年12 月，主要有八檔國內發行REITs 基金。本文發現以分量迴歸方法驗證流動性對於報酬影響是具有顯著影響性，同時規模對流動性具有抵銷作用。最後以GARCH 模型實證對報酬的影響因素發現，通貨膨脹與利率的變動率具有顯著影響力，同時報酬仍受到與時俱變風險影響。
    　　This thesis examined the relationship between liquidity and returns evidence of the domestic REITs market. The collected data included 8 different funds of REITs during the period of March 2005 to December 2008. Utilized the quantile regression, we found that the liquidity exhibits a significant impact on the returns of REITs and the factor of size may offset the change in liquidity. Finally, we showed that the Consumer Price Index and the change rate of interest could influence the returns of REITs in a GARCH model, in particular, a time-varying risk could also affect the returns.
    显示于类别:[財務金融學系(財務管理碩士班)] 博碩士論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    097NHU05304027-001.pdf569KbAdobe PDF21检视/开启
    index.html0KbHTML221检视/开启


    在NHUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.

    TAIR相关文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈