股價波動的總體因素－以台灣、南韓、新加坡及香港為例

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题名:	股價波動的總體因素－以台灣、南韓、新加坡及香港為例
其它题名:	The Macroeconomic Determinants of Stock Price Volatility: Evidence From Taiwan, South Korea, Singapore and Hong Kong
作者:	張懿芬 Chang, I-Fen
貢獻者:	經濟學研究所邱魏頌正 Song-zan Chiou Wei
关键词:	錯誤糾正模型;共積;股價波動 stock price;ECM;volatility;SVAR;cointegration
日期:	2004
上传时间:	2015-06-17 15:08:07 (UTC+8)
摘要:	本研究探討總體經濟變數所扮演的角色，如貨幣供給、石油價格、匯率以及通貨膨脹對於股票價格的影響，主要以亞洲市場為實證對象（如台灣、南韓、新加坡和香港）。我們使用結構VAR模型以及1981年1月到2002年12月的月資料去觀察股價和這些總體變數的長短期關係。　　This paper investigates the roles of macroeconomic variables, i.e., money supply, oil price, exchange rate and inflation on the stock price using four Asia stock markets as samples (Taiwan, South Korea and Singapore and Hong Kong). A structural VAR model is applied to observe the differences of the structure of fluctuations after the 1997 financial crisis.
显示于类别:	[文化創意事業管理學系] 博碩士論文-休閒產業碩士班(停招)

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