從投資人交易活動探討台灣加權股價指數之星期效應

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題名:	從投資人交易活動探討台灣加權股價指數之星期效應
其他題名:	The Day-of-the-Week Effect in Taiwan Weighted Stock Price Index: An Analysis of Investors' Trading Activities
作者:	詹淑慧;王嘉隆
關鍵詞:	星期效應月內效應投資人交易活動
日期:	2007-12-01
上傳時間:	2010-12-21 16:24:14 (UTC+8)
出版者:	南華大學企業管理系管理科學碩士班
摘要:	本研究檢驗台股於01/01/1981 - 09/30/2005的星期效應，實證結果顯示1996年以後，台股存在顯著的星期一效應，而且集中在第三及第四個星期一，並未呈現均勻分佈的現象。而且散戶及機構投資人對台股星期一報酬均呈現負相關，雖然機構投資人在台股的交易比重逐年提高，但因散戶交易仍佔整體市場較高的比重，因此並未呈現國外研究顯示的逐漸消失或反轉的現象。
關聯:	經營管理論叢 3卷2期
顯示於類別:	[本校期刊] 經營管理論叢 [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 經營管理論叢

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