油價變動對亞洲四小龍股票市場的反應：AR(1)-GARCH(1,1)模型

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題名:	油價變動對亞洲四小龍股票市場的反應：AR(1)-GARCH(1,1)模型
作者:	楊永列;洪萬吉;宋筧玲
關鍵詞:	油價變動股票報酬 GARCH
日期:	2005-12-01
上傳時間:	2010-12-21 16:31:19 (UTC+8)
出版者:	南華大學企業管理系管理科學碩士班
摘要:	本研究使用1999年1月1日至2004年12月31日亞洲杜拜原油每日之收盤價格及以香港、新加坡、南韓與台灣四個亞洲股票市場每日之股價指數，利用GRACH模型，實證探討油價價格變動對股票市場報酬的影響。實證分析顯示結果顯示油價變動將負面影響股票市場報酬，台灣和南韓市場似乎具有不對稱的現象，所以根據Joint test之數據建議，台灣及南韓市場可以考慮以不對稱模型來配適。
關聯:	經營管理論叢特刊 1期(2005)
顯示於類別:	[本校期刊] 經營管理論叢特刊 [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 經營管理論叢特刊

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