南華大學機構典藏系統:Item 987654321/6461
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    Title: 短期利率季節性的共移現象與因果關係之探討
    Other Titles: Co-movement and Cause Effect of Short-term Rates Seasonality
    Authors: 李顯儀;吳幸姬;李亮君;陳怡姍
    Keywords: 短期利率
    季節性
    共移
    因果關係
    VAR檢定
    Date: 2007-12-01
    Issue Date: 2010-12-21 16:38:36 (UTC+8)
    Publisher: 南華大學企業管理系管理科學碩士班
    Abstract: 本文的主要研究目的在於探討國內的三種短期利率(拆款利率、商業本票利率與債券附買回利率)之間，在某些特定時期的共移情形與彼此的因果關係。實證結果發現：這三種短期利率在旬底與農曆年底彼此的共移情形並沒有增加，此結果顯示短期利率並不會出現季節性的共移現象。此外，在全時期拆款利率與商業本票利率對債券附買回利率具有單向的因果關係，特別在旬底時期拆款利率的變動是領先債券附買回利率的變動，且這三種短期利率以大部分時間是以拆款利率為市場的主導者，這結果隱含著銀行對短期利率的影響力較票券與證券公司來的大。
    Relation: 管理科學研究
    4卷2期
    Appears in Collections:[The Journals of Nanhua University ] Management Sciences Research
    [Department of Business Administration, Master/Ph.D Program in Management Sciences] Management Sciences Research

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