期望效用極大下的動態最適避險比率

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题名:	期望效用極大下的動態最適避險比率
其它题名:	Optimal Dynmic Hedge Ratios in an Expected-Utility-Maximization Model
作者:	賴靖宜
貢獻者:	南華大學管理經濟學系暨經濟學研究所
关键词:	動態規劃;最適避險比率;二元GARCH模型;期望效用極大;Dynamic programming;Optimal hedge ration;Bivariate GARCH model;Expected utility maximization
日期:	2001
上传时间:	2011-03-01 14:35:44 (UTC+8)
显示于类别:	[文化創意事業管理學系] 國科會計畫

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