南華大學機構典藏系統:Item 987654321/23481
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 18278/19583 (93%)
造訪人次 : 938508      線上人數 : 1587
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://nhuir.nhu.edu.tw/handle/987654321/23481


    題名: 以向量自我迴歸模式探討臺灣股價、成交量、融資融券與法人進出之關聯性
    其他題名: A Study on the Relationship between Stock Index, the Turnover, Financing Stocks and the In/Out of Legal Persons in Taiwan Using the Vector Autoregression Model
    作者: 丁誌魰;曾富敏;Ting, Chih Wen;Zeing, Fuh-Min
    貢獻者: 旅遊管理學系
    關鍵詞: 股價;成交量;融資融券;法人進出;VAR;Stock Index;Turnover;Financing Shares and Financing Pieces;In/Out of Legal Persons
    日期: 2005-12
    上傳時間: 2015-09-18 17:14:05 (UTC+8)
    摘要: 本文藉由向量自我迴歸模式(Vector Autoregressive Model; VAR)來探討自政黨輪替後臺灣股價、成交量、融資融券與法人進出之間的關聯性，期望本研究成果能提供投資者有用的參考資訊，以利投資策略的擬定。在研究成果方面本文得到以下幾點結論：一、單根檢定顯示，加權指數、成交量、融資張數及融券張數四項時間數列呈現非定態數列；而在一階差分後加權指數變化、成交量變化、融資變化及融券變化四項時間數列則呈現定態數列。二、由Granger因果關係檢定，可知股價的變動領先成交量及融資、融券的變動；而成交量與融資、融券、三大法人買賣超具相互回饋關係。三、由變異數分解得到，加權指數發生非預期之變異時，除了自身的影響外，融券張數對其變異的解釋能力最高；成交量、融資、融券張數及三大法人買賣超發生非預期之變異時，除了自身的影響外，加權指數對其變異的解釋能力最高。此七變數中以成交量變化的內生性最高。四、法人中的外資，其進出情形相對於投信及自營商，較不易受股價影響。
    關聯: 真理財經學報
    13期
    pp.43-74
    顯示於類別:[旅遊管理學系(旅遊管理碩士班)] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML444檢視/開啟
    以向量自我.pdf2968KbAdobe PDF2960檢視/開啟


    在NHUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋